2.부정사용 평점(Fraud Score)

• 부정사용 평점(Fraud Score)
  • 금융거래(Transaction) 발생 시 부정거래를 적발하여 부정거래에 의한 피해를 예방함
  • 고객 차별화에 목적이 없고 발생빈도가 매우 적기 때문에 다양한 항목과 모형개발 방법론 적용이 가능함
• 부정신청적발 평점 (Application Fraud Score)
  • 목적 : 부정한 대출/카드신청을 적발하여 피해 예방
  • 대상 : 대출/카드 신청자
  • 산출시점 : 대출/카드 신청 시
  • 특징
    • 부정신청은 조직적으로 일어나는 경우가 많기 때문에, 정보의 공유 및 현장실사에 의해 예방 가능성을 높일 수 있음
    • 스코어보다는 룰에 의해 더 잘 적발할 수 있음

 

• 부정사용적발 평점 (Transaction Fraud Score)
  • 목적
    • 카드의 부정사용을 적발하여 부정사용에 의한 피해 예방
  • 대상
    • 카드사용건 (대부분의 평점이 고객단위로 계산되는데 반하여, 부정사용적발은 개별 카드사용에 대하여 계산되는 것이 특징)
  •  산출시점
    • 거래승인 요청 시 (실시간)
  • 특징
    • 부정사용건은 비율이 극히 작기 때문에 일반적으로 정확도가 높은 인공신경망을 사용
    • 최근 거래요약 정보(마지막 거래와의 금액 및 시간 차이, 최근 3일내 거래건수 등)를 많이 발굴하여야 함
    • 운영비용을 고려하여 적절한 적중율과 적발율이 나오도록 cut-off를 정하여야 함

---